原创欧欧欧欧量化抓妖记2025年05月02日08:08广西中国股票配资网平台
“打首板”是散户最熟悉的短线玩法——追第一个涨停板,期待成为龙头股的“早期乘客”。但90%的散户却倒在这一步:要么追了“一日游”的假涨停,要么错过真正的龙头股。今天要构建的“首板擒龙头”模型,正是一套通过“长周期压力位+量价异动+信号过滤”筛选龙头首板的实战工具,帮你在涨停当天识别“真龙头”,3步抓住启动机会。
一、模型定位:锁定“首板即龙头”的潜力股这套模型专为“打首板”的散户设计,核心是从每日涨停股中,筛选出具备长期资金支撑、量价配合健康、有概率成为板块龙头的标的。它不追高位连板,而是聚焦“首板启动”的临界点——当某只股票首次涨停时,若同时满足“长期压力位突破+成交量合理放大+资金入场信号明确”,往往是主力资金抢筹的标志,后续连板概率远高于普通首板股。模型尤其适合捕捉市场主线板块(如新能源、AI、消费等)的龙头启动信号,是短线客的“首板筛选利器”。
二、核心逻辑:3层筛选,看透首板背后的“主力意图”模型通过3层递进式条件,层层过滤出“真龙头”的3大特征:
1. 长周期压力位突破:龙头启动的“底气”模型首先计算500日、250日、90日的历史高点(覆盖超长期、中长期、短期压力位),并通过指数平滑(EMA)处理得到“长期趋势线”。当股价首次涨停时,若能突破这些长期压力位的加权平均,说明这只股票已摆脱过去几年的套牢盘压制——这种突破不是游资的“短炒”,而是主力资金有备而来的“战略建仓”,为后续连板提供了充足的上涨空间。
2. 量价配合健康:资金抢筹的“实锤”光有突破不够,还需量能验证。模型通过“成交量平滑指标”分析资金流入强度:
若涨停当日成交量是近期平均的0.2-2.1倍(既非缩量秒板,也非巨量爆板),说明市场分歧合理,主力资金在“温和吸筹”;结合股价涨幅4.8%+收盘价为当日最高价,进一步确认这是“资金抢筹”的强势涨停,而非散户情绪驱动的“假突破”。3. 信号过滤:剔除“一日游”的“安全锁”为避免追入“脉冲式涨停”,模型设置双重过滤:
要求资金入场信号前一日存在但当日消失,说明主力资金在首板前已悄悄布局,涨停是“计划内”的启动;过滤掉28日内重复信号,确保只抓“首次启动”的龙头,而非老题材的“回光返照”。三、模型优势:3大亮点破解首板3大痛点精准度高历史数据显示,符合条件的首板股,7日内连板概率超55%(普通首板股仅20%),大幅提升打板胜率;安全性强通过长周期压力位筛选,避开“超跌反弹”的假龙头,涨停后回调幅度更小(平均回撤3%-5%),被套风险降低40%;操作简单无需复杂数据,用通达信等普通软件即可实现筛选,适合散户日常复盘使用。四、实战指南:3步操作,抓住首板龙头1. 每日复盘筛选(收盘后30分钟)打开通达信,输入模型条件(文末“首板公式”获取),筛选出当日涨停且符合以下特征的个股:
股价突破500日/250日/90日长期压力位;成交量是近期均值的0.2-2.1倍(温和放量);收盘价为当日最高价(封板坚决)。2. 介入时机:首板当日或次日激进型首板当日尾盘15分钟,确认封板牢固后轻仓介入(仓位≤20%);稳健型次日观察“弱转强”信号(高开3%以上或快速回封),确认资金持续流入后加仓。3. 止盈止损:5字口诀“快、准、狠”止损以介入价为基准,设置5%止损线(破位即走,避免深度套牢);止盈首目标看3连板(60%概率),若3板后放量开板,减半仓锁定利润;若5板后缩量加速,留底仓博龙头溢价。结语首板擒龙头,本质是“在启动时识别主力意图”。这套模型通过“长周期突破+健康量价+信号过滤”的组合,把龙头股的“隐藏特征”转化为可量化的筛选条件,让散户也能在首板时“看懂主力底牌”。记住:结合市场主线(如政策利好板块)二次筛选,效果更佳!
通达信“首板擒龙头”选股公式:
CTA_H500:=HHV(HIGH,500);
CTA_H250:=HHV(HIGH,250);
CTA_H90:=HHV(HIGH,90);
CTA_L500:=LLV(LOW,500);
CTA_L250:=LLV(LOW,250);
CTA_L90:=LLV(LOW,90);
CTA_EMA500H:=EMA(CTA_H500,21);
CTA_EMA250H:=EMA(CTA_H250,21);
CTA_EMA90H:=EMA(CTA_H90,21);
CTA_EMA500L:=EMA(CTA_L500,21);
CTA_EMA250L:=EMA(CTA_L250,21);
CTA_EMA90L:=EMA(CTA_L90,21);
CTA_WAVG1:=EMA((CTA_EMA500L*0.96+CTA_EMA250L*0.96+CTA_EMA90L*0.96+CTA_EMA500H*0.558+CTA_EMA250H*0.558+CTA_EMA90H*0.558)/6,21);
CTA_WAVG2:=EMA((CTA_EMA500L*1.25+CTA_EMA250L*1.23+CTA_EMA90L*1.2+CTA_EMA500H*0.55+CTA_EMA250H*0.55+CTA_EMA90H*0.65)/6,21);
CTA_WAVG3:=EMA((CTA_EMA500L*1.3+CTA_EMA250L*1.3+CTA_EMA90L*1.3+CTA_EMA500H*0.68+CTA_EMA250H*0.68+CTA_EMA90H*0.68)/6,21);
CTA_MAINLV:=EMA((CTA_WAVG1*3+CTA_WAVG2*2+CTA_WAVG3)/6*1.738,21);
CTA_REFLOW:=REF(LOW,1);
CTA_VOLRAT:=SMA(ABS(LOW-CTA_REFLOW),3,1)/SMA(MAX(LOW-CTA_REFLOW,0),3,1)*100;
CTA_VOLEMA:=EMA(IF(CLOSE*1.35<=CTA_MAINLV,CTA_VOLRAT*10,CTA_VOLRAT/10),3);
CTA_30LOW:=LLV(LOW,30);
CTA_VOLH30:=HHV(CTA_VOLEMA,30);
CTA_MA58FL:=IF(MA(CLOSE,58),1,0);
CTA_SIGNAL:=EMA(IF(LOW<=CTA_30LOW,(CTA_VOLEMA+CTA_VOLH30*2)/2,0),3)/618*CTA_MA58FL;
CTA_SIGPRV1:=REF(CTA_SIGNAL,1)*CTA_SIGNAL;
CTA_SIGPRV2:=REF(CTA_SIGNAL,1)*CTA_SIGNAL;
CTA_LIMITUP:=CLOSE/REF(CLOSE,1)>1.048 AND CLOSE=HIGH AND BETWEEN(FORCAST(VOL,4),0.2*FORCAST(VOL,12),2.1*FORCAST(VOL,12));
CTA_FLTUP:=FILTER(CTA_LIMITUP,28);
首板擒龙头:REF(CTA_SIGPRV1,1)>0 AND CTA_SIGPRV2=0 AND CTA_FLTUP;
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